DataGridViewでセルが編集中の時にキーイベントを捕捉する: .NET Tips: C#, VB.NET
こちらの解説にあるようにDataGridViewのキーイベントは、セルが編集中の場合はイベントが発生せず、「編集中になっているセルのテキストボックス」のキーイベントを捕捉する必要があります。
しかし、KeyDown/KeyPressを捕まえても、なんでかしらないのですが、Enterキーが捕捉できませんでした。色々イベントを適当に捕捉してみたら、PreviewKeydownという名前のイベントがありました。keydownの前に発生するんでしょう、きっと。
DataGridViewTextBoxEditingControl イベント (System.Windows.Forms)
こいつのイベントハンドラを作ったら、Enterキーが捕捉され、入力値も取得できました。
めでたし。